John Ehlers Handelssystem

Präsident von Mesa Software, Inc. Systementwickler von eMiniZ Alerts. Interview mit John F. Gallwas, Gründer von Striker Securities, Inc. - November 2006 John Ehlers, Präsident von Mesa Software, Inc., war Pionier der Mesa-Methode der Marktzyklen Ric Way, der CTO für die TAOS (Technical Analysis Object System) - Gruppe , Ist ein System-Software-Ingenieur, und Marty Johnson ist Präsident von Beacon Solutions, Inc. ein Software-Entwicklung und Integrationen Unternehmen. Ehlers, Way und Johnson haben das eMiniZ-Handelssystem für die e-Mini-Indexmärkte entwickelt. John Ehlers, ein Elektrotechniker mit BSEE und MSEE Grad an der University of Missouri, und der sein Promotionsstudium an der George Washington University absolviert hat, ist seit 1976 Privatkaufmann. Seine Arbeit als Senior Engineering Fellow An Raytheon stellte die Grundlage für seine Entdeckung der Maximum Entropy Spektrum-Analyse im Jahre 1978 zur Verfügung, die zur Entwicklung seines ersten computerisierten Handelssystems führte. HINWEIS: Die Strategie von Streikern ohne Konflikte setzt voraus, dass weder Stürmer noch irgendwelche seiner Mitarbeiter irgendwelche finanziellen Beziehungen zu irgendeinem Systemverkäufer haben, und dass sie auch nicht für ihre eigenen Konten handeln dürfen. Dieses Interview ist nur für Bildungszwecke. John Gallwas: John, brauchen Sie kaum eine Einführung in unsere Leser, aber wer sind Rick Way von TAOS Group und Marty Johnson von Beacon Solutions John Ehlers: Wir bilden ein synergistisches Team von kostenlosen Talente erforderlich, um eine Qualität Handel Service über das Internet bieten. Ich bin der Wissenschaftler, der die Algorithmen für das Handelssystem entwickelt. Ric ist ein erfahrener Programmierer, der eines der ersten Terminate and Stay Resident Programme entwickelt hat (erinnere dich an SideKick). Ric ist nun ein Experte für Programmierung in der dot-net-Technologie, eine verpflichtende Fähigkeit für eine dynamische Website wie eMiniZ. Marty ist verantwortlich für den täglichen Betrieb der Website und des Kundendienstes. John Gallwas: Was ist ihr Beitrag zu eMiniZ-Programmen John Ehlers: Es ist wohl nicht verwunderlich, dass die Handelssignale von eMiniZ auf den in den Index-Futures gemessenen Zyklen basieren. Ich entwickelte die Algorithmen zu erkennen, wenn ein Zyklus Spitze oder Tal erreicht wird, und dann das Handelssignal auf der Grundlage der Erwartung der Reversion auf den Mittelwert. Ric hat diese Algorithmen in seiner TAOS-Middleware implementiert und das eMiniZ vollständig automatisiert, um nicht nur die Signale auf der Website zu liefern, sondern auch automatisch E-Mail-Benachrichtigungen über diese Signale zu senden. Er hat auch die automatische Generierung der historischen Balkendiagramme, die Systemleistung und die Statistik sowie eine Monte Carlo-Analyse des Gewinns und des Drawdowns programmiert. Marty betreut unsere Kundenbetreuung. Ich bin immer wieder erstaunt über die breite Palette von Fragen, die sachkundige Händler haben können, und Maria ist in der Lage, diesen Fragen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen. John Gallwas: Wie würden Sie die eMiniZ-Handelssysteme klassifizieren und was sollten unsere Leser über ihre Arbeit wissen? John Ehlers: Ich mag den Begriff nicht, aber die meisten Händler würden eMiniZ als Swing-Handelssystem erkennen. Das System ist immer auf dem Markt, sowohl lang als auch kurz. Wenn der Boden eines Zyklus erreicht ist, wird die Handelsposition von kurz nach lang umgekehrt. Ähnlich wird, wenn die Spitze des Zyklus erreicht ist, die Handelsposition von lang bis kurz umgekehrt. Historisch handelt eMiniZ etwa alle zwei Wochen. Ich glaube, dass Handelssysteme mit Statistiken analysiert werden sollten, die denen ähnlich sind, die im Spiel verwendet werden. Das Verhältnis der Bruttogewinne zu den Bruttoverlusten ist der Gewinnfaktor, und dies ist ähnlich der Auszahlung. Percent Winners ist selbsterklärend. Diese beiden Parameter Gewinn-Faktor und Prozent-Gewinner sind die Maßnahmen, aus denen eine Vielzahl von anderen statistischen Deskriptoren abgeleitet werden können. EMiniZ hat typischerweise einen hohen Profitfaktor von mehr als 2: 1 und hat typischerweise mehr als 60 Gewinne. Diese Metriken führen zu robuster und gleichbleibender Leistung. John Gallwas: Obwohl die eMiniZ-Programme eine relativ kurze Betriebsgeschichte haben, was sind Ihre Risikoprämienerwartungen für den E-Mini SP 500-Index John Ehlers: Ich denke, dass die besten Beschreibungen von Belohnung und Risiko in unserer Monte Carlo-Analyse enthalten sind. In dieser Analyse nehmen wir die tatsächlichen (aber hypothetischen) Geschäfte in den letzten vier Jahren wahr, da diese Bedingungen für die aktuellen Marktbedingungen am relevantesten sind. Wir setzen diese Trades in den sprichwörtlichen Hut und ziehen sie aus dem Hut, bis wir ein jahrelanges Trades erreichen. Dann setzen wir diese Trades wieder in den Hut und wiederholen den Prozess 10.000 mal. Auf diese Weise simulieren wir 10.000 Jahre statistische Geschichte. Das Ergebnis ist eine statistische Darstellung des Jahresgewinns, der nahezu eine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsverteilung und eine Drawdown-Anzeige des maximalen jährlichen Drawdowns aufweist, der nahezu eine Rayleigh-Wahrscheinlichkeitsverteilung aufweist. Diese Analyse ermöglicht es den Händlern, nicht nur die wahrscheinlichste Gewinn-und Drawdown, sondern auch die Statistik des Risikos zu bewerten. Zum Beispiel, wenn der Händler will eine 2 Chance auf einen Margin-Aufruf sollte er den Dollar-Betrag der 2 Sigma-Drawdown in seinem Konto haben. John Gallwas: Wo finden unsere Leser Informationen über die Systeme und die Preismatrix John Ehlers: Zuerst möchte ich sagen, wir bieten eine kostenlose 30-Tage-Testversion bei eMiniZ an. Wenn Händler sich für diese Prüfung anmelden, erhalten sie einen 20 Rabatt auf unseren Standardpreis, wenn sie den Promo-Code XYZ1234 eingeben. Dieser Rabatt ist mit freundlicher Genehmigung von Striker Securities, Inc. Um Ihre Frage direkt zu beantworten, können Händler auf den Membership-Bereich der Symbolleiste oben auf der Homepage klicken und erneut auf Mitgliedschaftsvorteile im Dropdown-Menü klicken. Sie werden dann auf eine Seite, die unsere Vorteile und Preise erklärt. John Gallwas: Haben Sie und alle Ihre Mitarbeiter persönlich mit einem der eMiniZ-Programme gearbeitet John Ehlers: Ja, natürlich tausche ich eMiniZ in meinem eigenen Konto bei Striker. Ich finde es interessant, dass Ric, der noch nie ein Futures-Trader war, ein Convert ist, nachdem er die Performance sowohl hypothetisch als auch in Echtzeit gesehen hat. Er ist jetzt dabei, sein eigenes Konto zu eröffnen. John Gallwas: Gibt es etwas in Ihrem Whats New Datei können Sie mit uns teilen John Ehlers: Ich habe Futures für etwa 30 Jahre gehandelt, und liebe die Chancen, die durch die Hebelwirkung und schnelle Ausführung in liquiden Märkten. EMiniZ war so erfolgreich in Futures, dass wir nur wenige Wochen weg von einem ähnlichen Abonnement-Service für Händler, die den Index ETFs SPY, DIA, QQQQ, MDY und IWM Handel wollen. Wir haben auch Pläne, Signale für den Handel der Optionen auf diesen ETFs zur Verfügung zu stellen. Weiter unten die Straße, sehen wir Gelegenheiten, Signale zu den Leuten zur Verfügung zu stellen, die in ihrem IRA handeln möchten, aber von den handelnden Futures oder Verkäufen kurz in ihren IRA Konten eingeschränkt werden. Registriert: Securities Exchange Commission (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Stürmer Mitgliedschaft: National Association of Securities Dealers (NASD) Wertpapiere Investors Protection Corporation (SIPC) Nationale Futures Association (NFA) Managed Funds Association (MFA) Links auf dieser Website sind zu Informationszwecken und nicht als ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf der Waren oder Wertpapiere in diesem Sinne ausgelegt werden. Die tatsächlichen Informationen auf dieser Website wurden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig erachtet werden, aber nicht unbedingt allumfassend sind und nicht auf die Richtigkeit und nicht als Darstellung durch Striker Securities, Inc. (Stürmer) oder ausgelegt werden Ihre verbundenen Unternehmen. Das Handelsrisiko kann erheblich sein, und jeder Investor undder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die bisherige Wertentwicklung, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Strategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Striker ist Mitglied der National Association of Securities Dealers (NASD), der Securities Investor Protection Corporation (SIPC) und der National Futures Association (NFA). Bitte lesen Sie die Erklärung der Stürmer für die zusätzliche Offenlegung. Oh yeah Vergessen Sie nicht unsere Dienstleistungen Große FREIE Sachen Kundenspezifische Dienstleistungen: Während meine Produkte entworfen sind und bestimmt werden, um für den selbst gerichteten Händler zu sein, wenn Sie einen Hauptanfang benötigen, kann ich MESA Lebenszeit-Unterstützung helfen (FREI) Sie besitzen Ihre Lizenz zu MESA Phasor oder MESA Intraday, anders als Handel Systeme, die im Rahmen des Abonnements angeboten werden, dh 100 davon inklusive kostenloser Upgrades und lebenslangem Support StockSpotter Coaching (FREE) Ich freue mich, Ihnen ein individuelles StockSpotter Coaching anbieten zu können (FREI) Sie haben vollen Zugriff auf meine Technical Papers und Seminar PPT-Folien. Diese sind im Grunde Forschungsberichte, um Ihnen zu helfen, bleiben Sie auf dem neuesten technischen Analyse Durchbrüche. MESA Unterstützung (FREI) Manchmal benötigen Sie gerade einen Schubs, um Sie vorbei an einem Punkt zu erhalten, den Sie nicht verstehen. Vor allem gibt es Komfort und Sicherheit wissen, dass ich hier bin, um Sie zu sichern. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter verfügt über eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen, Ihre Aktienhandel, von Swing-Setup-Indikatoren bis hin zu transparentem Reporting der Ergebnisse. Ich kann helfen, nur die Werkzeuge zu organisieren, die Sie benötigen. Technical Papers and Seminars (FREI) Für die technisch geneigten, freue ich mich, meine fortgeschrittene Forschung mit Ihnen zu teilen. Warum Erfahrung zählt DISCLAIMERJohn Ehlers Trading Secrets Autor: John-Ehlers 11. Mai 2009 Verluste erwarten. Wenn Sie ein ausgezeichnetes System haben, haben Sie eine Chance auf einen Sieg. Das heißt, Sie haben eine Chance auf einen Verlust zu verlieren. Daher haben Sie eine 0.44 3 Chance, vier verlieren Trades in Folge haben. Wenn Sie 33 Trades in einem Jahr haben, dann die Chancen auf vier verlieren Trades während des Jahres sind 33,03 0,99. Mit anderen Worten, es ist fast ein Versprechen, dass Sie vier verlieren Trades in Folge während des Jahres haben. Darüber hinaus haben Sie 13 verlieren Trades während des Jahres. Daher ist es möglich, vier verlierende Trades in einer Reihe, einen kleinen Sieger und dann fünf weitere verlieren Trades in Folge haben - mit noch vier weitere Trades das ganze Jahr verstreut. Denken Sie daran, dass diese Ereignisse mit guten Handelsstrategien passieren. Das Geheimnis ist, ein gutes Handelssystem zu finden und mit ihm zu bleiben. Verwenden Sie simpletrading Systeme. Trading-Systeme können nur robust sein, wenn es eine hohe Anzahl von Trades in Backtest-Geschichte. Sie sollten mindestens 30 Backtest-Trades für jeden variablen Parameter in Ihrem Handelssystem haben. Die Verwendung neuerer, relevanter Daten zwingt das Handelssystem dazu, einfach zu sein. Verlassen Sie sich auf Backtest-Geschichte, vorzugsweise Out-of-Probe-Tests, um sowohl Risiko und Belohnung zu beurteilen. Monte Carlo-Analyse ist hilfreich, um Risiko-und Reward-Wahrscheinlichkeiten zu etablieren, da nur Daten, die die jüngsten Marktaktivität ist relevant für den Handel Systemregeln. Haben Sie genügend Kapitalisierung, um Ihren Handel zu stützen. Ihre Mindest-Futures-Konto Größe sollte die Summe der erforderlichen Margin plus die erwartete maximale Intraday-Drawdown sein. Es gibt kein Geheimnis zum Handelserfolg. Es ist eine Frage der angemessenen Vorbereitung, der Anwendung von soliden Prinzipien, mit prudentcash Management und mit der Kraft, um Ihr Trading durch Widrigkeiten zu erhalten. 0 Kommentare Verbinden Sie sich mit dieser Konversation, schreiben Sie einen Kommentar unten.